Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com interceptoy = Xβ + ε ,ondey e ε são vetores aleatórios bi-dimensionaisX é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2I 2, onde I2 é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados, respectivamente, por
a) (X′ X)−1σ2 e (k+1)
b) σ2 Ik e k
c) (X′ X−1)σ2 e (k+1)
d) σ2I2 e (k+1)
e) σ2 Ik+1 + e k