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Considere o modelo de regressão linear com k variáveis indep 923

Considere o modelo de regressão linear com k  variáveis independentes e com interceptoy = Xβ + ε ,ondey e ε são vetores aleatórios bi-dimensionaisX é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2I 2, onde I2 é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados,  respectivamente, por

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