Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com interceptoy = Xβ + ε ,ondey e ε são vetores aleatórios bi-dimensionaisX é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2 V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por
a) (X' V X)−1 X' V y
b) X−1 (X' V X)−1 X' y
c) (X' V-1 X)-1 X' V -1y
d) (X' X)−1 X' V y
e) (X' V X) X' V y